股指期货市场持续贴水量化对冲基金年内亏15%

股指期货市场持续贴水量化对冲基金年内亏15%

  受股指期货市场持续贴水影响,今年量化对冲基金整体表现平平。最新数据显示,目前23只对冲量化基金(各类型分开算)今年以来平均收益为-1.5%。

  具体来看,仅华泰柏瑞量化收益、华宝兴业量化对冲、海富通阿尔法对冲等基金获得正收益,表现最差的产品亏损幅度达到14%。这类产品收益率与去年相比逊色很多。数据显示,2015年8只对冲量化基金平均收益率高达12.8%。

  近期一批量化对冲基金陆续发布股指期货投资策略执行情况公告,不少量化对冲基金较前期有所加仓。

  如华泰柏瑞量化绝对收益混合就相较9月时有所加仓,并加大了对冲力度。数据显示,该基金9月7日股票资产占基金资产净值的比例为45.15%,而股指期货占基金资产净值的比例为42.73%。该基金最新公告显示,截至12月8日,股票资产占基金资产净值的比例为58.37%,股指期货占基金资产净值的比例为55.95%。

  中邮绝对收益策略定期开放混合基金也公告显示,该基金自2016年9月19日进入第四个封闭期。截至2016年12月6日,该基金持有股票资产占基金资产净值比例为25.874%,运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为20.96%。而9月2日公告显示,该基金持有股票资产占基金净值比例的25.29%,运用股指期货进行对冲的空头合约市值占基金资产净值的比例为22.00%。

  据深圳一位基金经理表示,今年股指期货新规对量化对冲产品影响较大,不过这几个月这一情况明显好转。

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